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Embrechts, P: Modelling Extremal Events

for Insurance and Finance

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Both in insurance and in finance applications, questions involving extremal events (such as large insurance claims, large fluctuations in financial data, stock market shocks, risk management, ...) play an increasingly important role. This book sets out to bridge the gap between the existing theory and practical applications both from a probabilistic as well as from a statistical point of view. Whatever new theory is presented is always motivated by relevant real-life examples. The numerous illustrations and examples, and the extensive bibliography make this book an ideal reference text for students, teachers and users in the industry of extremal event methodology.
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  • Reader Guidelines.- Risk Theory.- Fluctuations of Sums.- Fluctuations of Maxima.- Fluctuations of Upper Order Statistics.- An Approach to Extremes via Point Processes.- Statistical Methods for Extremal Events.- Time Series Analysis for Heavy-Tailed Processes.- Special Topics.
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Beschreibung

Produktdetails

Einband gebundene Ausgabe
Seitenzahl 648
Erscheinungsdatum 02.01.2013
Sprache Englisch
ISBN 978-3-540-60931-5
Verlag Springer
Maße (L/B/H) 23.5/15.5/4.1 cm
Gewicht 1072 g
Abbildungen 14 schwarzweisse Abbildungen,
Auflage 1st ed. 1997. Corr. 9th printing
Buch (gebundene Ausgabe, Englisch)
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Fr. 119.00
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